甜同学2020-09-17 15:22:11
甜同学老师您好，关于这道题有如下疑惑：1. 对于99%的回测置信水平，95%的power of test更高，那么应该more reliable，为什么A中说less reliable对？2. 这道题和讲义中如下知识点有何区别和联系：通常来说window越大或置信水平越高越容易拒绝；backtesting要选取horizon小或confidence level小的VaR 这个相关知识点真的好搞脑子啊
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Crystal2020-09-21 17:47:40
Crystal这个题目其实难在对于句子成分的分析上，我给你一个举个例子哈，因为a选项的说法是最让人迷惑的。
A选项说的是基于95%的双尾的回测（这个95%是假设检验的置信水平），然后他说在回测中，99%的var的结果是比95%var的结果是更不可信的。这里面的可信还是不可信指的是我回测的结果，也就是power of test。所以要在这两种比较一下power of test谁大谁小。比较的时候从置信水平入手以99为例，他的置信水平是高于95的，所以他的显著性水平是低于95的，也就是一类错误是低于95的，所以二类错误应该是高于95的，所以power of test应该是低于95的，所以99应该是比95更不可信的。所以a的说法是对的。
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这道题懂啦，这个表述可真够迷惑人的，老师麻烦再看看我问的第二个问题吧，讲义上那些结论中的置信水平指的是VaR的吧？
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讲义的哪个部分呀，你放一张图吧
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讲义内容如下
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对的，这些置信水平说的都是计算var时用的置信水平。
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