甜同学2020-09-17 14:34:35
甜同学老师您好，D选项中distorted risk measures指的是什么方法呀？既然VaR和ES都是属于spectral的，为什么说neither intuitive nor commonly used in practice啊？
回答（1）
Crystal2020-09-21 11:55:17
Crystal就是谱风险度量。
谱风险度量是一个总称，我们说你们用的衡量风险的方法是什么，你可以跟我说是var或者es，但是不能回答我谱风险度量。有点像什么呢，我问你中午吃了什么，你告诉我，我吃了东西是一个道理。所以他不是经常用到的方式。
谱风险度量是一个总称，具体怎么算是有很多中情况的，所以说他不直观是没有问题的，常用也是说var和es，但是不能说谱风险度量是常用的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片