林同学2020-09-17 13:02:04
林同学如果是用资产收益率替代无风险收益率的话，在求call的价值时，不仅d2的公式中替换，在K折现时也替换无风险收益率吗
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Cindy2020-09-17 15:08:06
Cindy同学你好，资产收益率替代无风险收益率，这种情况只会出现在计算违约概率的时候，分为risk nuetral的PD和physical PD，不会出现在计算call的价值的时候哦。计算call，只有一种情况，就是risk neutral的情况，用无风险利率作为折现率
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也就是只是用于求d2吗
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是呀，你说的对
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