Liu2020-09-16 23:52:05
LiuI don't know how to calculate the answer, the EL is 56000? EL should not consider correlation.
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Crystal2020-09-21 11:51:29
CrystalEL不考虑相关系数是对的，但是这里计算EL的公式中违约概率应该用的是两个资产一起违约的概率，因为问题问的是the worst case scenario，所以是两个同时违约是最差的情况。
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so the answer is D as the correct formula is $28000 + $28000 = $56000? right
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or what is the formula to calculate the answer?
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EL=EAD*PD*LGD，这里的PD是两个资产共同的违约概率。
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