Phyllis2020-09-16 04:21:39
Phyllis请问老师 ，计算individual VaR的时候公式是=分为点z 乘以 波动率volatility 乘以 价值value, 但是这里计算VaR的时候包括市场风险VaR的时候是用-（均值-z*volatility）*Value. 请问什么时候考虑均值什么时候不考虑均值呢？此外，是否涉及到bid-ask spread作为均值的计算一定都是需要除以二的？谢谢
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Cindy2020-09-16 17:19:18
Cindy同学你好，计算VAR值的时候，大部分情况下都是不考虑均值的，如果题目有说均值，就带入公式计算，如果题目没有说均值，就默认为0，二级大部分的题目均值都是默认为0的
有买卖价差出现的时候，我们要知道，在参与VAR的计算过程中，含有买卖价差的那一项是0.5*V*spread，这个spread是一个%的数值，清楚这个就可以啦
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