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天堂之歌

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李同学2020-09-15 14:38:27

老师第三十题怎么看出来是correlation的问题呢，感觉题干没讲呀

回答（1）

Jenny2020-09-16 14:12:23

同学你好，这个考的是2005年信用风险的案例，背景信息等等是需要我们自行学习掌握的。在这个案例里面，是假定mezzanine tranche和equity tranche的相关性是不变的。这部分内容还是比较重要的，如果之前没有学的话，建议要学一下的。

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