Phyllis2020-09-15 02:28:56
Phyllis请问老师，这道题计算IR.分子为何不可以示Rp-Rb. 一级一直学到的IR公式都是分母这样计算。那么就会是3.29%-0.98%。或者是题干给出的average difference in return betweem the protofolio and benchmark. 分子这样计算的话选择D，会和用截距alpha计算出的答案c数值差别很大。谢谢
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Cindy2020-09-16 13:56:43
Cindy同学你好，计算信息比率，如果是使用Rp-Rb的话，我们需要知道sigma(Rp-Rb),这道题里，是没有告诉我们sigma(Rp-Rb）的
Rp-Rb表示的是超额收益，我们可以算出不同时期的超额收益，将这些超额收益取平均，得出来的结果就是alpha，这个过程只需要借助回归方程就可以，最终我们观察到的回归方程的截距项就是alpha，这道题里，就是用alpha这个指标来计算IR的，分子是alpha,分母是alpha的标准差，也就是tracking error,
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