严同学2020-09-14 23:56:27
严同学讲义78页，习题2 红笔圈出61.6怎么算出来的？individualVaR相加得出的VaR（p）不是没有分散化吗，那么这个值应该是69.9？用方法一计算时，那个VaR（p）两处正好都是61.6，如果两个值不同，是用individual VaR的VaR（p）还是用CVaR中的VaR（P）呢？
回答（1）
Cindy2020-09-16 14:13:43
Cindy同学你好，individualVaR相加得出的VaR（p）是没有分散化效果的VAR值，但是一般情况下，组合内部的资产都会有一些相关性的，所以我们看到的组合的VAR值应该会小一些，比如这道题里，两个VAR值直接相加是69.9，但是实际上的VAR值只有61.6，通常组合的VAR值等于单个资产CVAR的加总，我们可以直接将CVAR加起来，得到组合VAR值
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