天同学2020-09-14 23:47:51
天同学老师说应该对损失进行建模， AA A评级的情况下没有损失，建模的时候是不是可以不考虑他。
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Cindy2020-09-16 14:15:13
Cindy同学你好，AAA评级的情况下没有损失，这个可以不用考虑，后面的就要开始考虑了，……
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这道题考虑了AAA啊，损失金额是0，概率是3%；临界值不知道如何处理
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同学你好，可能前面没有说全，那老师重新说全了
这样的，计算EL的话，EL代表的是预期损失，因为AAA级并没有发生损失，所以这个就不用考虑了，如果考虑进去的话，对应的加权平均是0*3%=0，相当于没有考虑，
后面计算VAR值的话，由于VAR值在计算的过程中，VAR本身是一个临界值，一部分的数据是比VAR值大的损失，还有一部分数据是比VAR值小的损失，其中比VAR本身小的损失，就有一部分是收益，因此这里AAA评级的收益还是要考虑进去的，毕竟占了3%的概率嘛，(#^.^#)
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