林同学2020-09-14 17:46:19
林同学没太理解这个题的意思
回答（1）
Cindy2020-09-16 15:20:49
Cindy同学你好，这道题考查的是单因素模型，一个信用头寸与市场因子之间的相关性是0.5，也就是说beta值0.5，我们要算的是99%的置信水平下对应的市场因子是多少，既然是99%的置信水平，对应的违约概率就是1%，对应的正态分布的分为点就是-2.33，所以根据单因素模型的表达式，我们直接带入数据就可以算出市场因子m了，如下
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