刘同学2020-09-14 14:23:47
刘同学该题的B答案，应该是高估了correlation吧？请解释一下。
回答（1）
Cindy2020-09-14 14:40:31
Cindy同学你好，绝大部分情况下，非流动性资产的价格是自相关性比较大的，（autocorrelation比较高），那么与其他资产的相关性就比较低了（correlation比较低）
因为大部分的非流动性资产价格都是通过评估得到的，而评估师在做评估时，总是参考一些可以获取的信息，比如最近的可比资产价格、历史上的价格，等等。这使得很多非流动性资产的价格具有自相关性。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
我重新看了强化班的课程视频，老师讲的就是infrequent sampling会高估相关性，请老师对B答案再解释一下。
- 追答
-
同学你好，老师讲的infrequent sampling会高估相关性，这个相关性指的是自相关，也就是自己与自己的相关性被高估了，
这里的B选项，里面的相关性，指的是与其他资产的相关性降低了，所以这两个不矛盾的呀
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片