Liu2020-09-13 15:56:15
LiuCredit Risk Q 71. page 34-76, there is not correlation given in the question , how could we find the netting factor? (squ (n ＋ (n-1)np)/n
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Cindy2020-09-14 14:27:12
Cindy同学你好，根据定义，净额结算因子（Netting Factor）=(EE(netting))/(EE(no netting))，我们只要计算有nettting时的总敞口，和没有netting时的总敞口，二者除一除就可以了，没有必要一定要使用相关系数 的
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