你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

张同学2020-09-13 11:47:43

这道题，confidence level上升，按照VaR的公式u-zsegma，var值会变小啊，分母上的var值变小，整个式子上升才对吧？

回答（1）

Cindy2020-09-14 11:46:01

同学你好，对于VAR值的计算，现在在二级，式子基本上都是Z*sigma*value,几乎前面是看不到均值了，所以Z上升，VAR就上升，所以整体的比值是下降的

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录