过同学2020-09-10 15:51:09
过同学老师，想问一下，练习第二题的D选项，是不是因为sigma i和rho同时下降导致beta下降。关于rho，是不是和auto correlation 一样的道理，是不是可以理解为smoothing后变得more liquid，ac逐渐靠近0? 谢谢。
回答（1）
Cindy2020-09-10 17:20:46
Cindy同学你好，关于beta，确实可以像你那样的理解，
关于rho，和auto correlation 是两个对立的概念，rho衡量的是自己和其他资产的相关性，auto correlation 衡量的是自己和自己的相关性，smoothing后变得more liquid，auto correlation 是下降的，对应的，rho就是上升的
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