天同学2020-09-09 23:44:51
天同学risk premium从公式的角度怎么理解？不是Rp减Rf吗？经济不好的情况下 保守类资产的这个指标不是很高吗
回答（1）
Cindy2020-09-10 11:34:13
Cindy同学你好，可以根据CAPM来分析的，Rp=Rf+beta*(Rm-Rf),当Rm变小的时候，Rm-Rf也是下降的，如果说Rp反而是在上升的话，那就说明这个资产的beta值是比较小的，所以大盘的下跌对组合没有造成影响，
如果组合的beta值比较小的话，说明它的风险是比较小的，既然风险比较小的话，对应的它能提供的风险补偿就应该是比较低的呀
或者从另外一个角度去理解也可以，beta衡量的就是资产与大盘之间的一种敏感程度，当大盘大跌的时候，如果资产的收益也是下降的话，那就意味着二者之间的敏感程度是很高的呀，所以beta是一个比较大的数值，beta大就代表风险大，风险大，风险补偿就大，这些都是一脉相承的哦
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