天堂之歌

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Lucia Yao2020-09-09 13:40:19

B选项,ES不能用于计算资本金吗?那有道题目说ES比VaR值要求更高的经济资本呀?

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回答(1)

Crystal2020-09-10 18:26:25

银行真正使用es这个指标来计算资本金是一回事,我以es作为标准计算资本金是另外一回事,虽然在实际中我一般不用es这个指标,但是如果我真的用了,那么我算出的数值应该是高于var计算要求的资本金的。

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