刘同学2020-09-08 13:37:55
刘同学信用风险百题第51题，敞口应该是未来我赚的应该收到的部分（本题未提到固定利率和浮动利率的具体数额，因此不考虑赚和亏，只考虑应该收到的）。Credit Agricole是收固定，因此未来由于Libor下降导致远期利率下降使其支付的部分减少并不会影响其应该收到的固定利率部分，这样一来其敞口不应该是不会有影响的吗？BNP由于收到的部分变少了，因此敞口变小。老师这个理解有什么问题呢？
回答（1）
Cindy2020-09-09 15:53:30
Cindy同学你好，Credit Agricole是收固定，因此未来由于Libor下降导致远期利率下降使其支付的部分减少，这样一来，它收到的部分没有受到影响，但是他付出去的更少了，就相当于是他赚的变多了， 因此他的敞口是上升的
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