金同学2020-09-08 12:20:30
金同学这个地方与后面总结的思路不一样，这里我可以理解是支付指数固定方差，收个股的固定方差，因为指数浮动方差变化大，我赚的多，而个股浮动方差变化小，我亏的少，从而达到风险对冲套利，而总结时老师付指数固定方差，收个股浮动方差，完全是赌一面裸做多，和这个策略就不相符，还请老师解释下，谢谢
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Crystal2020-09-09 10:01:37
Crystal这个策略现在这张图是对的，如果真的出现你说的情况，应该是老师的笔误。
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