刘同学2020-09-08 10:45:06
刘同学老师请问下，如何辨析边际违约概率MDP和条件违约概率conditional deafult probability？为什么感觉MDP就是一个条件违约概率
回答（1）
Cindy2020-09-09 15:39:58
Cindy同学你好，边际违约概率指的是给定年份的违约概率，前一期不违约而后一期违约的概率。计算方式是两期之间的累积违约概率的差额。
第1年边际违约概率：MPD_1=C_1
第2年边际违约概率，即表示第1年不违约且第2年违约同时发生的概率：MPD_2=〖C_2-C〗_1
条件违约概率，指的是，已知前一年不违约的条件下，后一年违约的概率，计算方式是指数分布，
通常题目考条件违约概率的时候，都会有一些关键词的，比如conditional on ,given等等
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老师可以理解边际违约概率是一个联合概率对吗？
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同学你好，对呀，边际违约概率其实就是一个联合违约概率
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