nikkie2020-09-07 23:49:32
nikkie老师 可以讲一下527题吗
回答（1）
Cindy2020-09-09 15:33:08
Cindy同学你好，A选项，从理论上，投资者都是风险厌恶型的投资者，他们的风险厌恶系数是大于0的，所以A错误
B选项，衍生品的波动率交易赌的是波动率而不是预期的收益率，B错误
C选项，再平衡就是维持原先的投资策略，比如，原先的投资是股票和债券各占一半的持仓，要是现在股票涨了，为了维持原先的投资策略，就要卖股票，当股票上涨的时候，反而要卖出，相当于是卖出了一个看涨期权，所以会收到期权费
对应的，要是现在债券跌了，为了维持原先的投资策略，就要买债券，当债券下跌的时候，反而要买入，相当于是卖出了一个看跌期权，所以会收到期权费，C选项正确
D选项，卖出波动率的保护是一个低风险的策略，因为波动率有长期均值回归的效果，这里并没有提过均值回归的相关概念的，所以D不对
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