过同学2020-09-07 22:13:56
过同学老师，您好。我不太明白adjusted cumulative CF （CCF）horizon为什么课件上是大于BAU情况下的，但是之前notes的好像是反过来的。 然后adjusted的情况是受到marketable securities和contingent funding的影响，是否可以通过这两个因素来解释两个CCF之间大小的关系？ 谢谢🙏
回答（1）
Cindy2020-09-09 18:10:41
Cindy同学你好，不用把问题想的那么复杂，咱们直接看图就可以啦，上面的柱子代表的是现金的流入，下面的柱子代表的是现金的流出，每个时间的流入流出情况，我们都可以算一个净值，并将最终结果连成一条线，就是下面那条黑色的线，我们观察到，本例中的银行在正常情况下的生存期只有7天；这时候银行可以采取一些措施，来生成流动性，当流动证券的现金流价值和其他调整包括在内时，我们看到生存期延长到27天了，这就是上面那条虚线了
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