nikkie2020-09-07 21:14:36
nikkie老师 这道题为什么选B A里面预测次数多 IC应该增加啊 或者说为什么BR预测次数多了 IC减少呢？
回答（1）
Cindy2020-09-09 11:56:43
Cindy同学你好，这个公式来源于《active portfolio management》这本书，由于这个公式只是被挪了过来，所以里面的很多细节都没有展开，如果要追根溯源的话，咱们就只能在《active portfolio management》这本书里找到答案了
这个公式，是基于mean variance framework推导出来的，在这个framework里，确实是不考虑更高阶的矩的，也没有考虑下行风险，所以B是错误的
至于A选项，是正确的，当我们管理的资产规模上升的时候，管理的难度就会加大，这时候，我们预测的准确力度也是要打一定的折扣的，否则哪有这么厉害的人物呀，管理的资产量越大，反而预测能力越来越准，这样的人岂不是太过完美了吗(#^.^#)
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