阮同学2020-09-07 16:18:08
阮同学按照老师的解答，在t时刻代表过去，在T时刻代表现在，那么return at time t is multiplied by (current volatility estimate/volatility estimate at time t)意味着r过去的return要乘上一个（当前波动率/过去波动率）这个于公式矛盾了！公式是过去return=过去波动率/当前波动率*当前return 而且有*号的是当前return，我们要求的就是*return，是求当前的，怎么是求过去调整的呢？
回答（1）
Crystal2020-09-09 09:56:05
Crystal通过波动率调整，原来的数据是什么样，然后加入当前的波动率与过去的波动率的因素。
这个在强化班或者基础班的视频中有一个例题的讲解，你要是还理解不了，可以看一下那部分的视频，看万你就明白啦
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