阮同学2020-09-06 10:54:30
阮同学这一题，我在基础班（图2）讲义里，他说VaR（99%）的例子，一般情况下，VaR括号里的都是置信水平，而在这图1的题目里，VaR按照答案解析的意思是VaR括号里变成了显著性水平alpha了，那么不管括号里的数是大还是小，怎么确定VaR里面的到底是显著性还是置信水平呢，
回答（1）
Crystal2020-09-07 14:31:10
Crystal同学你好，这个问题是这样的，一般来讲，我们说var值，想要表达的都是一个极端水平下的损失是多少，所以我们是不会弄一个置信区间是10%的，然后去算var，因为这个时候var他大概率上表示的是收益而不是损失，这样做是没有意义的。
当然了，直接像这个题目中表示的其实是不严谨的，应该说清楚10%是显著性水平，但是即使是不说，我们也要自己明白，因为var就是用来表示损失的，所以看到10%，就默认他是显著性水平。
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