骛同学2020-09-06 10:36:54
骛同学第一题：请问|||所描述的是只适用于POT中tail parameter大于0的情况（肥尾），还是无论它取任何值的情况都可以呢？如果是前者，那这题不就很不严谨吗？或者POT默认了tail parameter大于0？还有|V里，high confidence level算出来的VaR会不准确呀。 第二题：为什么选C不选A呢？
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Crystal2020-09-09 09:57:32
Crystal第一个问题，同学你考虑的是对的，他之所以这么说是因为，我们使用的大多数金融市场中的数据都是肥尾的。
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第二个问题，他表达的是这个意思，现在一个数据他真实的分布是肥尾的，但是我们是默认他是正态的，此时计算出来的var，与真实的情况相比他就是偏小的。所以选的是c
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