陈同学2018-03-10 23:50:31
陈同学请教老师 操作风险sa法中不能内部的风险可以分散后计量 为什么不能选d 另外选项a的解析没有看明白
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金程教育吴老师2018-03-12 16:07:34
金程教育吴老师标准法是各条业务线相加计算资本要求，所以没有考虑相关性 风险分散带来的好处。所以不选D
这道题A和B都对
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操作风险的sa法 是每年每个条线内部加减后 将三年所得加总计算资本 那么在每年中条线内部加减不就是分散风险么？
另外本题的a b为什么都对
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各条业务线，各自计算资本要求，没有考虑各条业务线之间的相关性（直接假设各条业务线风险的相关性ρ=1，但事实上ρ肯定小于1，所以未考虑风险分散化带来的好处） A对是因为银行用内部模型法计量市场风险可以使用自己开发的模型，B对 是因为WCDR是关于ρ的函数
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