陈同学2018-03-10 23:43:40
陈同学请问老师高级irb法的相关系数由监管者决定在原版书什么位置？谢谢
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金程教育吴老师2018-03-12 15:53:39
金程教育吴老师同学你好。404页
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是这一页么 麻烦老师划一下 昨天看这里没有找到相关描述
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原版书 只说了Basel ii assume a relationship between the correlation parameter ( 银行不能自己估计参数 )
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这里讲的是在这个案例中，哪里有说相关性参数由监管决定在advanced irb方法中呢？课上老师讲的是advanced irb所有参数由银行自己决定。这两种说法到底应该采信哪个？
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老师课上讲的是 PD LGD EAD M由银行提供，但ρ巴塞尔的确是规定了。
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