陈同学2018-03-10 22:38:56
陈同学请教老师在计算操作风险的资本时 是否要计入el？
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金程教育吴老师2018-03-12 15:36:12
金程教育吴老师同学你好。操作风险计算VAR的时候，要扣除EL，得出资本要求。
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图1是不是就表示计量操作风险资本的时候el和ul都要计入，那么是不是就是以worst case loss来计量操作风险资本？
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WCL-EL计量操作风险资本
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那这道314题中b的说法disregard el为什么不对呢
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这里是AMA高级计量法 模型计量步骤当中的一步 原版书 我截图给出 这道题是书上原话 你暂且知道在AMA模型步骤中 有一步是这么做的，但平时做题时操作风险的VAR是WCL-EL。原版书105页
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