Phyllis2020-09-04 04:31:57
PhyllisIf portfolio assets are perfectly correlated, portfolio VaR will equal: A marginal VaR. B component VaR. C undiversified VaR D diversified VaR. 请问老师这道题，c和d是否都可以呢？因为完全正相关就相当于是一样的。那么，分不分散也就没有什么差别。请问为什么选择c，而不选择d呢。 谢谢呀~
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Crystal2020-09-07 09:55:05
Crystald默认的是相关系数不等于1。
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