张同学2020-09-03 22:24:46
张同学这道题还是没明白
回答（1）
Crystal2020-09-07 09:53:44
Crystal这个题目的c选项首先要知道一个奇异期权，叫做up-and -out他表示的是一个敲出期权，啥意思呢，就是当你的标的资产价格一直上涨(up)，那么这个期权就会敲出（out），敲出的意思是这个期权就消失了，也就是说一旦你出发到这个价格，那么你就从原来的有期权变成了没有期权。
c选项的意思是你的敲出价格和这个期权的执行价格是一样的，那么这样的话，其实这个期权本质上就是没有用的，因为当你达到执行价格的时候也就是你没有期权的时候，所以bsm模型对于这种期权的他的变化是很不敏感的，因为在你持有的时候你不能行权，当可以行权了你的权利又没了。
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