过同学2020-09-02 17:54:43
过同学老师，能不能解释一下incremental VaR和marginal VaR哪个更像incremental CVA, 课上说的是component VaR和marginal CVA很像。然后，不太清楚marginal和incremental VaR之间的区别，都是和一次导有关。谢谢~
回答（1）
Cindy2020-09-03 16:14:29
Cindy同学你好，incremental VaR更像incremental CVA, incremental VaR是增加一个资产，引起组合VAR值的改变量，incremental CVA是加入一笔新交易，引起的CVA的该变量
component VaR和marginal CVA很像。component VaR是对组合风险拆分，看每个成分的风险贡献度是多少，marginal CVA是对整体CVA拆分，看每笔交易的CVA的贡献度是多少
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片