nikkie2020-09-01 22:28:44
nikkie老师 这道题specification应该怎么翻译 为什么ABC是正确的
回答（1）
Jenny2020-09-02 11:45:40
Jenny同学你好，题目问的是跟模型设定（incorrect specification）过程中产生的风险，一般来说有这么几个来源：1. 随机过程的设定错误；2.丢失了重要的风险因子；3.不同因子之间的关系设定错误；4.忽略交易成本、流动性因素；关于模型设定的问题都是和模型假设相关的问题，一旦假设出现了问题，最终我们得到的模型都是可能会有问题的。而数据期限的选定属于模型校准过程（Incorrect Calibration）中产生的问题。最常见的问题是没有及时更新建模的参数。比如建模使用的数据来源于可能是经济环境比较好的时候，现在经济环境也发生了变动，我们在做校准的时候就要去关注经济环境发生变化，选用合适的时段，不能再用以前的参数去建模了。
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