严同学2020-09-01 07:27:26
严同学选项B为什么不对，spreadcurve上升，CVA变大 不是对的吗
回答（1）
Cindy2020-09-01 16:39:17
Cindy同学你好，这里我们比较的当前情况的CVA，而不是看随着spread的变动，衡量CVA如何变动的呀，咱们可以这样想，
如果credit spread是upward sloping的，说明当前的credit spread是比较低的，基于这个比较低的spread计算出来的CVA，也是比较小的
如果credit spread是downward sloping的，说明当前的credit spread是比较大的，基于这个比较大的spread计算出来的CVA，也是比较大的
所以downward sloping下的CVA要比upward sloping下的CVA更大
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老师 这是脑筋急转弯吗😂
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哈哈，这点有点难，没事，咱们主要掌握课堂内容就好啦，别急，慢慢来(#^.^#)
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