彬同学2020-09-01 00:14:34
彬同学老师，黄字说在考虑credit spread 的情况下，upward-sloping 应该是上升趋势吧，cs增大的话，CVA为什么反而是更低
回答（1）
Cindy2020-09-01 16:37:21
Cindy同学你好，这里我们比较的当前情况的CVA，而不是看随着spread的变动，衡量CVA如何变动的呀，咱们可以这样想，
如果credit spread是upward sloping的，说明当前的credit spread是比较低的，基于这个比较低的spread计算出来的CVA，也是比较小的
如果credit spread是downward sloping的，说明当前的credit spread是比较大的，基于这个比较大的spread计算出来的CVA，也是比较大的
所以downward sloping下的CVA要比upward sloping下的CVA更大
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