kathy sham2020-08-31 16:40:47
kathy sham什麼是pair trading strategy?
回答（1）
Cindy2020-08-31 17:09:45
Cindy同学你好，这个叫做配对交易策略，该策略主要是基于两只股票的价差来盈利。
其基本原理是：两个具有高度协整关系（协整关系可理解为两变量间具有长期稳定关系）的股票，其股价价差长期来看会比较稳定，两只股票的价差长期虽然稳定，但是中途依然会出现扩大的现象。
而配对交易就是利用价差的扩大来操作交易：同时建立多头和空头头寸，卖空相对高估的股票，买入相对低估的股票，等待价差收敛；价差收敛后，同时将多空头寸平仓，就可以获得收益。
这种交易在FRM里面是不会涉及到的，我们当成是课外知识了解一下就可以了
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