kathy sham2020-08-31 16:18:09
kathy shamWhat is cash neutral alphas?
回答（1）
Cindy2020-08-31 17:13:12
Cindy同学你好，cash neutral alphas和benchmark neutral 是一样的意思，alpha衡量的是主动投资的收益，对于一个完全被动投资的benchmark，是不可能产生主动的投资收益alpha的，因此benchmark的alpha就应该是0，0就代表neutral的意思。同样的，对于cash，cash产生的就是无风险收益，它是不可能产生主动投资的收益alpha的，cash的alpha也应该是0
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