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甜同学2020-08-27 10:43:18

老师您好，我觉得这道题D选项不太严谨，当置信水平较低的时候VaR值也有可能为正的吧？比如在用coherent measurement方法计算VaR值时，10%VaR，20%VaR就极有可能为正

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回答（1）

Crystal2020-08-28 09:59:06

你说的一般是不会出现的，是不会见到置信水平是10%的var的，因为var存在的意义就是想要知道在绝大多数情况下，我最大会损失多少钱，如果如果你置信水平那么少，这个数字就是没有意义的。

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