过同学2020-08-25 17:50:07
过同学老师，请问怎么从公式中看出来控制dt就可以让binomial tree recombine？这里的mean reversion speed是不是看k(t)，因为k（t）不能确定，所以没办法predict？然后，第一张图里根据上面方框里的，没太明白r1和r0的关系是怎么得到的呀？
回答（1）
Crystal2020-08-26 15:42:52
Crystal1.这个问题你可以这样理解，就是在model 4中所有的变动，每一个参数都是和时间的变动是有关系的。因为时间的不同参数的取值会不同。
2.是的
3.这里他只是写的比较直白，在之前的模型中，我们说的都是dr是怎么回事，dr说白了就是r1与r0之间的差值，比如说dr=20%，那么r1=（1+20%）r0，这里他写的就是以连续复利的形式在进行直接表示r0和r1之间的关系的。
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