天堂之歌

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任同学2020-08-24 23:45:19

老师好, 请问这道题,Cash inflow at beginning of repo: (100,000)*(98%+5%*0.25)*(1-5%) = 94,288,是不是算borrowed money,为什么要这样算呢?100000 x 98%是什么意思?谢谢

回答(1)

Cindy2020-08-25 15:00:35

Cash inflow at beginning of repo: (100,000)*(98%+5%*0.25)*(1-5%) = 94,288,就是在算borrowed money,
券的报价是98,这个报价是相对于100的面值报的,相当于是1块钱面值的98%,实际上可以借到的钱,由两部分组成,是报价+应计利息,息票率是5%,半年付息一次,抵押时间是3个月,所以相对于1块钱的面值,应计利息是5%/4,合在一起就是98%+5%/4,再乘上面值100,000,就是(100,000)*(98%+5%*0.25),最终这个券打了5%的折扣,因此,能借到的钱就是(100,000)*(98%+5%*0.25)*(1-5%) = 94,288

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