甜同学
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Jenny2020-08-25 15:37:51
同学你好，对于LTCM来说，它的规模是很大的，将VAR的窗口期设置为10天对它来说是远远不够的，事后也证明了，10天对于LTCM是没有办法筹集足够的资金度过危机的。当危机发生的时候，损失是远远超过10天VaR的估计量的。
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Jenny2020-08-25 15:37:51同学你好，对于LTCM来说，它的规模是很大的，将VAR的窗口期设置为10天对它来说是远远不够的，事后也证明了，10天对于LTCM是没有办法筹集足够的资金度过危机的。当危机发生的时候，损失是远远超过10天VaR的估计量的。
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