甜同学2020-08-24 15:49:10
甜同学老师您好，这道题我是这样理解的：根据公式Rp-Rf=β(Rm-Rf) 当处于low market return时期，Rm较小，要使得等式成立并且assets have big profits(Rp较大)，只有当β比较大才行啊，这样的话我觉得选择high beta。老师能帮我看看这样分析哪里不对吗？
回答（1）
Cindy2020-08-24 18:03:51
Cindy同学你好，这样分析当然不对了，beta表示的是单个资产与市场组合之间的敏感性，如果说市场在跌，资产反而在涨的话，那就说明二者之间的敏感性很低才对呀，所以beta值是比较小的
如果beta是比较大的话，那么它会放大资产的收益和损失，当市场在跌的时候，前面乘上一个beta系数，资产就跌的更多了，所以beta肯定不会很大的呀
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片