yy2020-08-23 18:45:05
yy能麻烦讲解一下54题吗？谢谢！
回答（1）
Crystal2020-08-24 17:23:50
Crystal这个题目是不难的，主要是考察组合的var值是怎么计算的。这个组合由几种option和forward组成，首先deep in the money call delta是等于1的，deep out of the money call的delta是等于0的，forward的delta是等于1的。然后用公式var(p)=delta*var(s)，var(s)表示的额是标的资产的var值。
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