yy2020-08-23 17:22:04
yy能麻烦解释一下39题第三和第四个说法吗？谢谢！
回答（1）
Crystal2020-08-24 18:06:31
Crystal这两句话的意思是GPD（广义帕累托分布）需要一个阈值、形状和规模参数。这些极值的分布遵循GPD。GPD产生一条曲线，在尾部之前低于正态分布，然后在正态分布上方以曲线形式移动，直到到达最尾部。GPD提供了分布尾部事件概率的更精确估计，允许在高置信水平下计算VaR。
你把它理解成是广义帕累托分布的性质吧。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片