yy2020-08-23 12:45:15
yy请问能详细讲解一下解题过程吗？看不懂答案里面的的解析。。。
回答（1）
Crystal2020-08-24 17:30:25
Crystal这个题目确实是有一点难的。先理清逻辑，首先是这个交易员做了一个对冲，就是用一级的那种方法简单粗暴直接对冲，计算出了需要多少的对冲资金（89.8），这个数字是很有用的，因为我们要通过这个数字知道对冲资产和标的资产的dollar duration（或者DV01）之间的比值。这个很重要，然后后来这个交易员发现不对了，因为他用的对冲资产是剔除了通货膨胀的影响的，所以他觉得上个式子中他假设标的资产和对冲资产的delta y是一样的情况是错的，后来他做了一个线性回归，回归的内容就是标的资产的delta y与对冲资产的delta y之间的变化关系，然后重新计算需要多少对冲的资产，这个过程需要知道两个资产的duration的比值。最后计算出数值和89.8做差。得到最后的结果。
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