杨同学2020-08-23 01:21:11
杨同学老师，在推导的最后一步，VaRp=bate，请问如何又能知道beta等于一呢？
回答（1）
Cindy2020-08-24 17:57:35
Cindy同学你好，如果这种思路不好理解的话，我们还可以换另外一种思路，
假设组合有两个资产，那么这两个资产的component VaR加起来肯定是等于投资组合的VaR值，如果此时组合达到了risk minimun,那么这两个资产的beta值肯定也是相等的，至于为什么等于1，请看下图
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