阮同学2020-08-22 18:21:00
阮同学62题有几个疑惑 1:C选项关于MRC基础班里只介绍了IMA，SA都是信用风险的，我找不到这个知识点，请告诉我在基础班操作风险讲义哪一页 2:关于Basel 三的finalizing终极版里只提到信用风险的SA和IRB有取大值限制，并未涉及到MRC的IMA限制，以及老师提到的50%限制哪里来的，在基础班哪一页讲义 3:tradingbook分为五类是的SA是在基础班的哪一页讲义，这个不是和信用风险有关吗 4:我翻了一下基础班讲义，看图2，貌似MRC将IMA的方法remove也就是移除了，只用两种CVA的方法，这样不就是和前面的我的疑问更矛盾了，连IMA都没有
回答（1）
Jenny2020-08-25 15:14:25
Jenny同学你好，首先如果在Basel III里面没有修订或者废除的部分，就沿用之前的规定：
1 & 3. 关于MRC的IMA和SA这两种方法是在96年修正案中提到的（见附图），Basel 3是继续沿用的，同样这里也提到了trading book分为了五类，但具体种类并不是很重要，讲义里因为篇幅的限制没有展开。
2. 老师这里存在一定的口误，不是RWA而是total capital requirement，也就是IMA算出来的TRC至少要是SA算出来的50%（见附图）。因为你看的百题版本是去年的了，这部分内容现在已经删掉了。
4. CVA（credit valuation approach）并不是用来算MRC的, 而是针对交易对手方的信用风险。
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