阮同学2020-08-20 21:28:37
阮同学这里的第一条，为什么BI小于1bn的直接设定ILM ，记得课上老师讲过原因，貌似因为BI小的一般都是小公司，一般BiC也比较小，所以会让ILM也容易小于1，但是看公示，BIC是在ILM公式的分母里，BIC小的话，不是ILM会大吗？
回答（1）
Jenny2020-08-21 17:16:15
Jenny同学你好，如果是小公司的话就是直接把ILM设定为1，也就不对损失数据进行惩罚或者说操作风险损失数据对操作风险准备金没有影响，它的ILM并不再用前面的公式计算了。
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我是想问，为什么小公司的ILM是直接设定为1，你没有看到我第一问具体的意思，我是说在基础班上老师提到过为什么设置的原因，因为他说小公司的BI也比较小，容易导致ILM小于1，这样算出来的ORC过小不合理
我是想问为什么小公司BI小，会导致ILM也小，看公式，BI小的话，BIC也小，会进而导致计算ILM公式偏大啊，因为BIC是在分母里的
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还有你说的就是如果直接设定ILM，就是不对损失数据进行惩罚我认为是错误的，
因为小公司容易导致小于1的ILM，直接设定为1的ILM，实则是在强化小公司的惩罚力度
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同学你好，在ILM的公式里，并不是只有BIC这个变量，小银行的LC相对来说也是比较小的。一般来说，如果按这个公式来算，ILM是会过小的。所以把它设置为1，既不额外惩罚，也不导致ORC过小。
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