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张同学2020-08-17 17:16:34

第17题，先求出原来的VaR(p)；变化后的组合VaR，是否可以用图中所列方法这么求出分别的VaR，然后再用不变的相关系数求出变化后的组合VaR?

回答（1）

Cindy2020-08-17 17:25:29

同学你好，你写的这个式子对应的是VaR在不同置信区间的转换，前提条件是这个资产的价值不变，这种情况下，是可以用这个式子的，在这道题里面，有涉及到资产的买卖，也就是说价值是变化了的，此时这个式子就用不了啦

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