nikkie2020-08-15 15:00:32
nikkie老师 习题集102题 为什么第二个说法 Vasicek假设volatility是下降的？
回答（1）
Crystal2020-08-17 14:38:19
CrystalVasicek模型中的basis point volatility是保持不变的，但是因为Vasicek是均值复归的，所以他的利率最终都是会趋向于均值的，所以利率的变动应该是不断降低的，所以波动率是越来越小的，这个波动率不是模型中的basis point volatility，而是未来的短期利率，其实就是dr。
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