阮同学2020-08-14 12:45:54
阮同学比较一下图一和图二，强化班的老师说如果题目里出现followed，given，conditioned on是在算联合概率MDP，因此百题这一题我也是用CDP2-CDP1来算的，这样为什么不对
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Cindy2020-08-14 17:08:24
Cindy同学你好，不是的哦，你记反了哦，
given，conditional on是在算条件违约概率，这个用指数分布来计算就可以了
而CDP2-CDP1，这个计算的不是条件违约概率，而是联合违约概率呀
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所以图2强化班老师讲错了？这道题不能用来算联合概率？
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同学你好，不是的呀，图2的确计算的是一个联合违约概率，题目让我们算的第一年不违约，第二年违约同时发生的概率，就相当于在求marginal default probability了
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